On Short-Term Forecasting of Time Series Based on Subband Representations
DOI:
https://doi.org/10.52575/2687-0932-2024-51-2-402-412Keywords:
time series, short-term forecast, extrapolation, subband representationsAbstract
An important task of short-term forecasting of time series values based on prehistory (extrapolation) is considered without a priori setting the ratios that determine the dependence of future values on previous observations. It is shown that such an extrapolation can be based on the concept of the energy part of a time series segment corresponding to a certain subband of the domain of definition of the Fourier transform (subband representation). The relations for calculating the forecast are obtained and the conditions under which it will be error-free are determined. Estimates are given for the standard deviations of the future value estimation in the presence of random measurement errors in the form of white noise.
Downloads
References
Марпл С.Л.(мл.). 1990. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир,
Уоткинс Д.С. 2009. Основы матричных вычислений: пер. со второго англ. изд. Уоткинс Д.С.; пер. с англ. Кондрашов В.Е., Королев С.Б. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 664 с.
Галяндина Н.Э. 2004. Метод «гусеница» – SSA: прогноз временных рядов. С.-Петербургский государственный университет.
Бокс Дж., Дженкинс Г. 1976. Анализ временных рядов: прогноз и управление М.: Мир. Вып. 1. 1974. 406 с.
Андерсон, Теодор Вибурн. Статистический анализ временных рядов: пер. с англ. И.Г. Журбенко и В.П. Носко; под ред. Ю.К. Беляева. Москва: Мир, 755 с.
Кашьяп Р.Л. 1983. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным: пер. с англ. Т. И. Дубенко и др. Москва: Наука, 383 с.
Сейдж Э., Мелс Дж. 1976. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: пер. с англ. под ред. проф. Б.Р. Левина. 495 с.
Кузьмин С.З. 1986. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 352 с.
Коновалов А.А. 2014. Основы траекторной обработки радиолокационной информации. С.-Петербург, изд-во СПб ЭТУ «ЛЭТИ», 179 с.
Тьюки Д.У. 1981. Анализ результатов наблюдений: разведочный анализ: пер. с англ. А.Ф. Кушнира [и др.] Москва: Мир, 693 с.
Жиляков Е.Г. 2015. Оптимальные субполосные методы анализа и синтеза сигналов конечной длительности. Автомат. и телемех., №4: 52–66.
Жиляков Е.Г. 2017. Построение трендов отрезков временных рядов. Автомат. и телемех., № 3: 80–95.
Abstract views: 108
Share
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2024 Economics. Information Technologies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
