О краткосрочном прогнозировании временных рядов на основе субполосных представлений
DOI:
https://doi.org/10.52575/2687-0932-2024-51-2-402-412Ключевые слова:
временные ряды, краткосрочный прогноз, экстраполяция, субполосные представленияАннотация
Рассмотрена важная задача краткосрочного прогнозирования значений временных рядов на основе предыстории (экстраполяция) без априорного задания соотношений, определяющих зависимость будущих значений от предыдущих наблюдений. Показано, что в основу такой экстраполяции может быть положено понятие части энергии отрезка временного ряда, соответствующее некоторой субполосе области определения трансформанты Фурье (субполосное представление). Получены соотношения для вычисления прогноза и определены условия, при выполнении которых он будет безошибочным. Приведены оценки для среднеквадратических отклонений оценки будущего значения при наличии случайных ошибок измерений в виде белого шума.
Скачивания
Библиографические ссылки
Марпл С.Л.(мл.). 1990. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир,
Уоткинс Д.С. 2009. Основы матричных вычислений: пер. со второго англ. изд. Уоткинс Д.С.; пер. с англ. Кондрашов В.Е., Королев С.Б. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 664 с.
Галяндина Н.Э. 2004. Метод «гусеница» – SSA: прогноз временных рядов. С.-Петербургский государственный университет.
Бокс Дж., Дженкинс Г. 1976. Анализ временных рядов: прогноз и управление М.: Мир. Вып. 1. 1974. 406 с.
Андерсон, Теодор Вибурн. Статистический анализ временных рядов: пер. с англ. И.Г. Журбенко и В.П. Носко; под ред. Ю.К. Беляева. Москва: Мир, 755 с.
Кашьяп Р.Л. 1983. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным: пер. с англ. Т. И. Дубенко и др. Москва: Наука, 383 с.
Сейдж Э., Мелс Дж. 1976. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: пер. с англ. под ред. проф. Б.Р. Левина. 495 с.
Кузьмин С.З. 1986. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 352 с.
Коновалов А.А. 2014. Основы траекторной обработки радиолокационной информации. С.-Петербург, изд-во СПб ЭТУ «ЛЭТИ», 179 с.
Тьюки Д.У. 1981. Анализ результатов наблюдений: разведочный анализ: пер. с англ. А.Ф. Кушнира [и др.] Москва: Мир, 693 с.
Жиляков Е.Г. 2015. Оптимальные субполосные методы анализа и синтеза сигналов конечной длительности. Автомат. и телемех., №4: 52–66.
Жиляков Е.Г. 2017. Построение трендов отрезков временных рядов. Автомат. и телемех., № 3: 80–95.
Просмотров аннотации: 122
Поделиться
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Copyright (c) 2024 Экономика. Информатика
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
