Аналитическая и компьютерная реализация моделей приближенного расчета вероятностных параметров краткосрочного страхования жизни

Аннотация

Работа посвящена практическому применению моделей краткосрочного страхования жизни. Приведены теоремы, на которых основаны приближенные методы расчета вероятностных характеристик суммарного иска и аналитические решения ключевых примеров, опирающихся на данные математические модели. Проведен сравнительный анализ результатов решений по моделям Пуассона и Гаусса. Показано применение более общей модели Гаусса к случаям разных групп застрахованных в страховых компаниях с различными условиями договоров страхования их жизни на 1 год. Алгоритмы решений реализованы также в компьютере – создан программный модуль для расчета вероятностных параметров суммарного иска: нетто-премии, реальной выплаты за страховку, страховой надбавки, относительной страховой надбавки. Коды программного модуля компилированы на объектно-ориентированном языке C# с использованием среды Visual Studio. Модуль проводит актуарные расчеты характеристик работы страховой компании при входных данных, таких как количество договоров, страховая сумма при наступлении страхового случая, вероятность предъявления требований и т. д. Применение программного модуля к таким вероятностным расчетам позволяет рационально использовать время работы страховых компаний и ускоряет принятие ими текущих решений, особенно в случаях реализации портфелей разных видов краткосрочного страхования.